PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XBD с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XBD и ^DJI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^XBD и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.58%
9.43%
^XBD
^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XBD:

2.61

^DJI:

1.37

Коэф-т Сортино

^XBD:

3.56

^DJI:

1.99

Коэф-т Омега

^XBD:

1.49

^DJI:

1.26

Коэф-т Кальмара

^XBD:

4.83

^DJI:

2.56

Коэф-т Мартина

^XBD:

20.04

^DJI:

7.31

Индекс Язвы

^XBD:

2.37%

^DJI:

2.12%

Дневная вол-ть

^XBD:

18.21%

^DJI:

11.30%

Макс. просадка

^XBD:

-80.20%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

^XBD:

-6.44%

^DJI:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^XBD показывает доходность 43.53%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции ^XBD превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 15.70% против 9.07% соответственно.


^XBD

С начала года

43.53%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

28.58%

1 год

45.48%

5 лет

22.29%

10 лет

15.70%

^DJI

С начала года

13.67%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

9.43%

1 год

14.53%

5 лет

8.54%

10 лет

9.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^XBD c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XBD, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.611.37
Коэффициент Сортино ^XBD, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.561.99
Коэффициент Омега ^XBD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.491.26
Коэффициент Кальмара ^XBD, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.832.56
Коэффициент Мартина ^XBD, с текущим значением в 20.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0020.047.31
^XBD
^DJI

Показатель коэффициента Шарпа ^XBD на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XBD и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.61
1.37
^XBD
^DJI

Просадки

Сравнение просадок ^XBD и ^DJI

Максимальная просадка ^XBD за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XBD и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.44%
-4.83%
^XBD
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности ^XBD и ^DJI

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ^XBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.47%
3.80%
^XBD
^DJI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab