PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XBD с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XBD и ^DJI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^XBD и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6,502.87%
1,044.67%
^XBD
^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XBD:

2.18

^DJI:

0.86

Коэф-т Сортино

^XBD:

2.97

^DJI:

1.28

Коэф-т Омега

^XBD:

1.40

^DJI:

1.16

Коэф-т Кальмара

^XBD:

4.33

^DJI:

1.51

Коэф-т Мартина

^XBD:

15.07

^DJI:

3.92

Индекс Язвы

^XBD:

2.83%

^DJI:

2.64%

Дневная вол-ть

^XBD:

19.61%

^DJI:

12.04%

Макс. просадка

^XBD:

-80.20%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

^XBD:

-9.60%

^DJI:

-5.41%

Доходность по периодам

С начала года, ^XBD показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ^XBD превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 16.24% против 9.02% соответственно.


^XBD

С начала года

3.44%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

24.32%

1 год

42.13%

5 лет

27.00%

10 лет

16.24%

^DJI

С начала года

0.08%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

4.47%

1 год

10.13%

5 лет

10.51%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XBD и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^XBD
Ранг риск-скорректированной доходности ^XBD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XBD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XBD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XBD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XBD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XBD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XBD c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XBD, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.001.650.66
Коэффициент Сортино ^XBD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.251.00
Коэффициент Омега ^XBD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.311.12
Коэффициент Кальмара ^XBD, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.261.17
Коэффициент Мартина ^XBD, с текущим значением в 11.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0011.042.98
^XBD
^DJI

Показатель коэффициента Шарпа ^XBD на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XBD и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.65
0.66
^XBD
^DJI

Просадки

Сравнение просадок ^XBD и ^DJI

Максимальная просадка ^XBD за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XBD и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-14.94%
-6.89%
^XBD
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности ^XBD и ^DJI

NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index (^XBD) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ^XBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.49%
4.37%
^XBD
^DJI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab